Variabilitetsdefinisjon er prosessen med å definere variabiliteten til en finansiell beregning. Denne prosessen innebærer å analysere de historiske dataene for den aktuelle metrikken, og bestemme variasjonsnivået som er tilstede. Denne informasjonen kan deretter brukes til å informere om fremtidige beslutninger angående beregningen.
Hva er de forskjellige typene variasjon?
Det er fire typer variasjoner: statistisk, syklisk, sesongmessig og tilfeldig.
Statistisk variasjon er variabiliteten som kan forklares av kjente årsaker. Denne typen variasjon skyldes vanligvis endringer i den underliggende fordelingen av en populasjon. For eksempel skyldes variasjonen i høyden til mennesker den underliggende høydefordelingen i befolkningen.
Syklisk variasjon er variasjonen som skyldes sykluser. Denne typen variasjoner skyldes vanligvis økonomiske faktorer, for eksempel konjunktursyklusen. For eksempel skyldes variasjonen i arbeidsledigheten konjunktursyklusen.
Sesongvariasjon er variasjonen som skyldes årstider. Denne typen variasjon skyldes vanligvis klimatiske faktorer, for eksempel været. For eksempel skyldes variasjonen i etterspørselen etter is været.
Tilfeldig variasjon er variabiliteten som skyldes tilfeldigheter. Denne typen variasjon skyldes vanligvis faktorer som ikke er forutsigbare, for eksempel aksjemarkedet. For eksempel skyldes variasjonen i aksjemarkedet faktorer som ikke er forutsigbare.
Hva betyr høy variasjon? En høy variasjon betyr at et verdipapirs pris svinger raskt og uforutsigbart. Dette blir ofte sett på som et tegn på risiko, da investorer kan være nølende med å investere i et verdipapir som raskt kan miste verdi. En høy variasjon kan også indikere at et verdipapir er undervurdert, da investorer kan være raske til å selge det hvis det faller i pris.
Hva er forskjellen mellom volatilitet og variasjon?
Volatilitet er et mål på hvor mye et verdipapirs pris har en tendens til å svinge i markedet. Variabilitet er et mål på hvor mye et verdipapirs pris avviker fra gjennomsnittsprisen. Volatilitet måles vanligvis ved å beregne standardavviket til et verdipapirs pris over en viss tidsperiode. Variabilitet måles vanligvis ved å beregne rekkevidden til et verdipapirs pris over en viss tidsperiode.
Hvorfor måler vi variasjon?
Det er flere grunner til at variabilitet måles i finansiell analyse. En grunn er å vurdere risikoen ved en bestemt investering. Måling av variasjon kan hjelpe investorer til å identifisere hvor volatil en investering sannsynligvis vil være, og dette kan være nyttig for å ta beslutninger om hvorvidt de skal investere i et bestemt verdipapir.
En annen grunn til å måle variabilitet er å vurdere ytelsen til en portefølje eller investeringsstrategi. Ved å måle variasjonen i avkastningen, kan investorer se hvor godt en bestemt strategi presterer og om den oppfyller forventningene deres eller ikke.
Til slutt måles variabilitet også ofte for å beregne statistikk som standardavvik og Sharpe ratio. Denne statistikken kan være nyttig for å vurdere risiko-avkastningsavveiningen for en investering og for å ta beslutninger om hvordan eiendeler skal allokeres. Hva er en annen betegnelse for variasjon? Variabilitet er også kjent som dispersjon. Det er et mål på hvor spredt et datasett er.