Treynor-indeksen er et mål på risikojustert avkastning på en investering. Den beregnes ved å dele meravkastningen av investeringen over den risikofrie renten med betaen til investeringen. Treynor-indeksen brukes til å evaluere hvor godt en investering presterer i forhold til markedsrisikoen. En høyere Treynor-indeks indikerer en bedre risikojustert avkastning. Hva kalles Sharpe ratio også? Sharpe-forholdet er et verktøy som brukes av investorer for å hjelpe med å måle risikojustert avkastning. Sharpe-forholdet beregnes ved å trekke den risikofrie renten fra avkastningen på investeringen og dele dette tallet med standardavviket til investeringen. Sharpe-forholdet er også kjent som Sharpe-indeksen eller Sharpe-målet.
Hva betyr et Treynor-forhold på 0,5?
Et Treynor-forhold på 0,5 betyr at for hver 1 % økning i markedsrisiko, vil porteføljen forventes å generere ytterligere 0,5 % i avkastning.
Dette forholdet brukes til å måle en porteføljes risikojusterte ytelse, og et høyere forhold indikerer en bedre ytelse. Hva er Sharpe og Sortino ratio? Sharpe og Sortino ratio er to måter å måle risikojustert avkastning på. Sharpe ratio måler meravkastningen over den risikofrie renten per volatilitetsenhet. Sortino ratio måler meravkastningen over minimum akseptabel avkastning per enhet nedsideavvik.
Hva er de 3 typene porteføljer i vurderingen?
1. Strategisk portefølje
2. Taktisk portefølje
3. Operasjonell portefølje
Er Sharpe-forholdet det samme som CAPM?
Sharpe-forholdet og Capital Asset Pricing Model (CAPM) er begge verktøy som kan brukes til å evaluere investeringsporteføljer. De er imidlertid ikke det samme.
Sharpe-forholdet er et mål på risikojustert avkastning. Den tar hensyn til variasjonen i avkastning og estimerer forventet avkastning av en investering basert på risikoen.
CAPM er en modell som estimerer forventet avkastning av en investering basert på dens beta, som er et mål på volatiliteten i forhold til markedet.
Så mens Sharpe-forholdet og CAPM er begge måter å evaluere investeringsporteføljer på, er de ikke det samme.