Random Walk Theory: Hva det er, hvordan det fungerer og et eksempel.
Hva er random walk without drift?
En tilfeldig tur uten drift er et begrep som brukes i finans for å beskrive bevegelsen til et verdipapirs pris over tid som ikke er påvirket av eksterne faktorer. Verdipapirets pris sies å være "tilfeldig" fordi det ikke er påvirket av noen eksterne faktorer, og det sies å ha "ingen drift" fordi det ikke er noen overordnet retning eller trend i verdipapirets prisbevegelser.
Hvordan er risiko og avkastning relatert?
Risiko og avkastning er omvendt relatert, noe som betyr at når den ene øker, reduseres den andre. Dette forholdet er representert ved avveiningen mellom risiko og avkastning. Avveiningen mellom risiko og avkastning er ideen om at investorer må akseptere mer risiko hvis de ønsker å tjene høyere avkastning. Dette er fordi investeringer med høyere risiko er mer sannsynlig å gi høyere avkastning. Det er imidlertid ingen garanti for at dette alltid vil være tilfelle.
Hva er den beste strategien i henhold til random walk-teorien? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert tidsrammen som vurderes, nivået av risikotoleranse og de spesifikke markedsforholdene. Generelt antyder imidlertid random walk-teorien at det er best å kjøpe når prisene er lave og selge når prisene er høye. Denne enkle strategien kan imidlertid være vanskelig å implementere i praksis, da det kan være vanskelig å forutsi nøyaktig når prisene vil stige eller falle. Hva er fordelingen av en tilfeldig spasertur? Fordelingen av en tilfeldig vandring er sannsynlighetsfordelingen for posisjonen til den tilfeldige vandreren ved hvert trinn. Det er gitt av konvolusjonen av fordelingene til de individuelle trinnene.
Hvordan modellerer du en tilfeldig tur?
Først må du bestemme parametrene for din tilfeldige tur. Dette inkluderer startpunktet, trinnstørrelsen og antall trinn. For eksempel kan du starte på 0, ta trinn på 1 eller -1 med lik sannsynlighet, og ta 10 trinn.
Når du har bestemt deg for parameterne, kan du generere en tilfeldig vandring ved å ta et tilfeldig trinn på hvert trinn. For eksempel, hvis du starter på 0 og tar 10 skritt, kan du ende opp på enten 10 eller -10, med lik sannsynlighet.
Du kan også simulere en tilfeldig tur ved hjelp av et dataprogram. Dette kan være nyttig for å undersøke egenskapene til tilfeldige turer og for å teste handelsstrategier som er avhengige av tilfeldige turer.