Negativ korrelasjon oppstår når to variabler beveger seg i motsatte retninger. En perfekt negativ korrelasjon betyr at når en variabel øker, reduseres den andre, og omvendt. En høy negativ korrelasjon betyr at de to variablene er tettere knyttet i motsatt retning, mens en lav negativ korrelasjon betyr at sammenhengen ikke er like sterk.
Negativ korrelasjon brukes ofte i teknisk analyse for å identifisere potensielle reverseringer i et verdipapirs pris. Hvis to variabler har en sterk negativ korrelasjon, er det sannsynlig at når en variabel begynner å bevege seg i motsatt retning, vil den andre følge etter. For eksempel, hvis prisen på et verdipapir og volumet av handelsaktivitet er negativt korrelert, blir en økning i volum ofte sett på som et tegn på at prisen er i ferd med å snu kursen.
Hva betyr en negativ korrelasjonsanalyse?
En negativ korrelasjonsanalyse betyr at det er en sammenheng mellom to variabler slik at når en variabel øker, reduseres den andre variabelen. Dette er det motsatte av en positiv korrelasjon, der to variabler beveger seg i samme retning. For eksempel, hvis aksjekurser og renter er negativt korrelert, vil rentene gå ned når aksjekursene går opp.
Hvilke sektorer er negativt korrelert?
Generelt er sektorer som er negativt korrelerte de som har en tendens til å bevege seg i motsatte retninger. For eksempel, når aksjemarkedet er nede, har sektorer som helsevesen og forbruksvarer en tendens til å gi bedre resultater, mens sektorer som energi og materialer har en tendens til å gi dårligere resultater. Dette er fordi investorer har en tendens til å se på helsevesen og forbrukervarer som defensive sektorer, mens energi og materialer er mer sykliske og følsomme for økonomiske forhold.
Det er en rekke årsaker til at visse sektorer kan være negativt korrelert. Den ene er at ulike sektorer har en tendens til å være drevet av ulike underliggende faktorer. For eksempel er helsevesenet ofte drevet av demografiske trender, mens energi er drevet av råvarepriser. Dette betyr at når en sektor gir gode resultater, kan den andre slite.
En annen grunn til at sektorer kan være negativt korrelert er at de har en tendens til å ha ulik følsomhet for det totale markedet. For eksempel har small-cap-aksjer en tendens til å være mer volatile enn large-cap-aksjer, og verdiaksjer har en tendens til å være mer volatile enn vekstaksjer. Dette betyr at når aksjemarkedet er nede, har sektorer med høyere følsomhet for markedet, slik som small-caps og value-aksjer, en tendens til å underprestere, mens sektorer med lavere sensitivitet, som store selskaper og vekstaksjer, har en tendens til å utkonkurrere.
Til slutt kan sektorer være negativt korrelert fordi de har en tendens til å ha forskjellige konjunkturer. For eksempel har sykliske sektorer som energi og materialer en tendens til å gjøre det bra når økonomien vokser, mens defensive sektorer som helsevesen og forbruksvarer har en tendens til å gjøre det bra når økonomien sliter. Dette betyr at når en sektor gir gode resultater, kan den andre slite.
Hvordan forklarer du korrelasjon?
Korrelasjon er et statistisk mål på hvordan to variabler beveger seg i forhold til hverandre. En høy korrelasjon betyr at to variabler beveger seg i samme retning, mens en lav korrelasjon betyr at de beveger seg i motsatte retninger. En korrelasjon på 1 betyr at variablene er perfekt korrelert, mens en korrelasjon på -1 betyr at de er perfekt omvendt korrelert.
Korrelasjon brukes ofte i teknisk analyse for å identifisere sammenhenger mellom ulike verdipapirer. For eksempel kan en aksje og dens tilsvarende ETF være sterkt korrelert, noe som betyr at de har en tendens til å bevege seg i samme retning. Dette kan være nyttig for tradere som ønsker å ta posisjon i begge verdipapirene samtidig.
Korrelasjon kan også brukes til å identifisere relasjoner mellom ulike markeder. For eksempel kan aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet være omvendt korrelert, noe som betyr at når ett marked går opp, går det andre vanligvis ned. Dette kan være nyttig for investorer som ønsker å sikre sine porteføljer mot markedssvingninger.
Korrelasjon er bare ett av mange statistiske mål som tekniske analytikere bruker for å identifisere sammenhenger mellom ulike verdipapirer og markeder. Andre tiltak inkluderer samintegrering og beta.
Hvilke relasjoner kan ha en negativ korrelasjon?
Det er noen få relasjoner som kan ha en negativ korrelasjon, for eksempel forholdet mellom to valutaer i et omvendt forhold. For eksempel, hvis den amerikanske dollaren styrker seg mot euroen, vil EUR/USD-paret ha en negativ korrelasjon. Et annet eksempel kan være forholdet mellom gull og amerikanske dollar. Hvis den amerikanske dollaren styrker seg, kan gull svekke seg og omvendt.
Hvordan forklarer du positiv og negativ korrelasjon?
Korrelasjon er et statistisk mål på forholdet mellom to variabler. En positiv korrelasjon betyr at når en variabel øker, øker den andre variabelen også. En negativ korrelasjon betyr at når en variabel øker, reduseres den andre variabelen.
La oss for eksempel si at du ser på sammenhengen mellom hvor lang tid du bruker på å studere til en prøve og karakteren din på prøven. Hvis du finner ut at jo mer tid du bruker på å studere, jo høyere karakter har du, så har du en positiv korrelasjon. Hvis du finner ut at jo mer tid du bruker på å studere, jo lavere karakter er, så har du en negativ korrelasjon.
Positiv og negativ korrelasjon kan representeres visuelt ved hjelp av et spredningsplot. På et spredningsplott vil en positiv korrelasjon vises som en linje som går opp fra venstre til høyre. En negativ korrelasjon vil vises som en linje som går ned fra venstre til høyre.