Hva er gjennomsnittlig tilbakevending og hvordan kan investorer bruke det? Hvilket glidende gjennomsnitt er best for gjennomsnittlig reversering? Det er ingen "beste" glidende gjennomsnitt for gjennomsnittlig reversion trading; snarere vil det beste glidende gjennomsnittet avhenge av de spesifikke egenskapene til verdipapiret som handles, tidsrammen for handelen og traderens personlige preferanser. Noen vanlige glidende gjennomsnitt som brukes for gjennomsnittlig tilbakeføringshandel inkluderer 10-dagers glidende gjennomsnitt, 20-dagers glidende gjennomsnitt og 50-dagers glidende gjennomsnitt.
Betyr reversion fungerer i krypto?
Ja, mener tilbakevending fungerer i krypto. Det er imidlertid viktig å merke seg at krypto er en relativt ny aktivaklasse, og som sådan er det begrensede data tilgjengelig for å bekrefte eller avkrefte effektiviteten til strategier for gjennomsnittlig tilbakevending. Likevel er det en rekke studier som har sett på gjennomsnittlig reversion i krypto og funnet bevis for at det eksisterer. For eksempel fant en studie av Chen og Zhang (2018) at Bitcoin-priser viste gjennomsnittlig tilbakegang i perioden 2010 til 2017. En annen studie av Bogdanov, Gospodinov og Kim (2018) fant også bevis på gjennomsnittlig tilbakegang i Bitcoin-priser, selv om de fant at effekten var svakere enn i andre aktivaklasser som aksjer og råvarer.
Det skal bemerkes at gjennomsnittlig reversion ikke er en perfekt handelsstrategi, og det vil være tider da prisene fortsetter å bevege seg i samme retning etter en periode med gjennomsnittlig reversering. På lang sikt bør imidlertid en gjennomsnittlig reverseringsstrategi være lønnsom hvis gjennomsnittlig reversion er tilstede i markedet. Betyr Forex å gå tilbake? Forex betyr ikke å gå tilbake.
Hvorfor betyr tilbakeføring?
Det er en rekke grunner til at slem tilbakevending fungerer, men de to viktigste er:
1) Det menneskelige element: Folk er iboende late og har en tendens til å følge minst motstands vei. Dette betyr at når prisene er over gjennomsnittet, er det mer sannsynlig at folk selger (fordi de kan få mer for investeringen), og når prisene er under gjennomsnittet, er det mer sannsynlig at folk kjøper (fordi de kan gjøre et kupp). Denne handlingen har en tendens til å presse prisene tilbake mot gjennomsnittet.
2) Markedselementet: Markedet er konstant i endring, med ny informasjon som frigis hele tiden. Dette betyr at prisene stadig beveger seg, og at selv om de beveger seg bort fra gjennomsnittet, vil de sannsynligvis gå tilbake til slutt.
Hva er strategi for momentumhandel?
Momentum trading er en strategi som fokuserer på å finne aksjer som beveger seg betydelig i én retning og ri på momentumet til trenden snur.
Det er noen forskjellige måter å måle momentum på, men den vanligste er å se på aksjens kursmomentum, som rett og slett er aksjens kursendring over en viss tidsperiode.
Det finnes en rekke forskjellige tidsperioder som kan brukes når man ser på prismomentum, men de vanligste er 12 uker, 6 måneder og 1 år.
Tanken bak momentumhandel er at aksjer som opplever et sterkt kursmomentum er mer sannsynlig å fortsette å bevege seg i den retningen enn aksjer som ikke gjør det.
Det finnes en rekke forskjellige måter å gå inn og ut av momentumhandler på, men den vanligste er å kjøpe når aksjekursen er positiv og å selge når den blir negativ.
Momentum-handel kan være en veldig lønnsom strategi, men det er også en veldig risikabel.
Aksjer som opplever et sterkt kursmomentum kan snu retning veldig raskt, og tradere må være forberedt på dette.
Den beste måten å håndtere risiko ved momentumhandel er å bruke stop-loss-ordrer og å ta fortjeneste når de er tilgjengelige.