Zomma er et begrep som brukes i opsjonshandel som refererer til endringen i prisen på en opsjonskontrakt som svar på en endring i den underliggende eiendelens volatilitet. Begrepet brukes for å beskrive forholdet mellom en opsjons pris og den underliggende eiendelens volatilitet.
Hva er de beste grekerne for alternativer?
Det er fire primære grekere som brukes til å måle følsomheten til en opsjons pris for ulike faktorer: Delta, Gamma, Theta og Vega.
Delta måler følsomheten til en opsjons pris for endringer i den underliggende eiendelens pris.
Gamma måler følsomheten til en opsjons delta for endringer i den underliggende eiendelens pris.
Theta måler følsomheten til en opsjons pris for tidens gang.
Vega måler følsomheten til en opsjons pris for endringer i volatilitet.
Generelt sett vil den beste grekeren å fokusere på avhenge av stadiet av opsjonshandelen du er i.
Hvis du er i ferd med å gå inn i en opsjonshandel, vil Delta være den viktigste Gresk å fokusere på, da det vil gi deg den klareste indikasjonen på hvordan prisen på opsjonen din vil bevege seg i forhold til den underliggende eiendelen.
Hvis du allerede er i en opsjonshandel og ønsker å justere posisjonen din, vil Gamma være den viktigste grekeren å fokusere på, da det vil gi deg den klareste indikasjonen på hvordan deltaet til opsjonen din vil endre seg i forhold til endringer i den underliggende eiendelens pris.
Og til slutt, hvis du er nær utløpet av opsjonshandelen din, vil Theta være den viktigste grekeren å fokusere på, da det vil gi deg den klareste indikasjonen på hvordan prisen på opsjonen din vil endre seg i forhold til til tidens gang.
Hvor mye IV regnes som høy?
Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert traderens individuelle risikotoleranse og de generelle markedsforholdene. Men som en generell tommelfingerregel vil en "høy" IV vanligvis anses å være et hvilket som helst nivå over 30 %.
Er et høyt delta bra?
Et høyt delta betyr at opsjonens pris er sensitiv for endringer i det underliggende aktivaets pris. Dette er generelt en god ting, siden det betyr at alternativet sannsynligvis vil tjene penger hvis prisen på den underliggende eiendelen beveger seg i riktig retning. Det betyr imidlertid også at opsjonen risikerer å tape penger dersom den underliggende eiendelens pris beveger seg i feil retning.
Er høyt delta eller lavt delta bedre?
Svaret på dette spørsmålet avhenger av den spesifikke opsjonshandelsstrategien du bruker. For eksempel, hvis du bruker en lang samtalestrategi, vil et høyt delta være bedre, fordi det vil bety at den underliggende aksjekursen er mer sannsynlig å bevege seg opp. Men hvis du bruker en short call-strategi, vil et lavt delta være bedre, fordi det vil bety at den underliggende aksjekursen er mindre sannsynlig å bevege seg opp.
Det er også viktig å huske at delta ikke er den eneste faktoren du bør vurdere når du handler med opsjoner. Andre faktorer, som vega og theta, kan også ha innvirkning på strategien din.
Er høy IV bra for alternativer?
Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert dine investeringsmål, markedsforhold og din egen risikotoleranse. Generelt kan imidlertid en høyere IV være en god ting for opsjonshandlere, da det indikerer at det er mer potensial for prisbevegelse og dermed mer potensial for fortjeneste. Selvfølgelig er det også viktig å huske at en høyere IV også betyr høyere risiko, så det er viktig å nøye vurdere alle faktorer før du tar noen handelsbeslutninger.