gjennomsnittlig sann rekkevidde formel
Hva er gjennomsnittlig dagområde?
Gjennomsnittlig dagintervall er den gjennomsnittlige avstanden mellom høye og lave priser på et verdipapir over en gitt tidsperiode. For eksempel, hvis de høye og lave prisene på et verdipapir de siste 10 dagene har vært som følger:
Dag 1: $10,00 - $9,50
Dag 2: $9,75 - $9,25
Dag 3: $9,50 - $9,00
Dag 4: $9,25 - $8,75
Dag 5: $8,75 - $8,50
Dag 6: $8,75 - $8,50
Dag 7: $8,75 - $8,50
Dag 8: $8,75 - USD 8,50
Dag 9: USD 8,75 - USD 8,50
Dag 10: USD 8,75 - USD 8,50
Gjennomsnittlig dagintervall vil være:
(10,00 - 9,50) + (9,75 - 9,25) + ( 9,50 - 9,00) + (9,25 - 8,75) + (8,75 - 8,50) + (8,75 - 8,50) + (8,75 - 8,50) + (8,75 - 8,50) + (8,75 - 8,50) + (8,75 - 8,75)
--------------------------------------------
10 * *
= $0,50
Gjennomsnittlig dagintervall er et nyttig verktøy for tekniske analytikere, da det kan gi innsikt i nivået på prisvolatilitet til et verdipapir. For eksempel kan et verdipapir med et stort gjennomsnittlig dagintervall være mer volatilt enn et verdipapir med et lite gjennomsnittlig dagintervall.
Hvordan beregner du ATR i Excel?
ATR står for Average True Range. Det er et mål på volatilitet, og beregnes ved å ta gjennomsnittet av det sanne området over en gitt periode.
Det sanne området er det største av følgende:
- Forskjellen mellom dagens høye og laveste
- Forskjellen mellom høye og forrige avslutning
- Forskjellen mellom laveste og forrige lukke
For å beregne ATR i Excel, må du først beregne det sanne området for hver dag. Du kan gjøre dette ved å bruke MAX- og MIN-funksjonene. For eksempel vil det sanne området for dagen med en høy på 10 og en lav på 5 være:
MAX(10-5, 10-9, 9-5)
som vil returnere 5. * *
Når du har det sanne området for hver dag, kan du ta gjennomsnittet av disse verdiene over en gitt periode for å beregne ATR. Hvis du for eksempel ønsker å beregne ATR over en 14-dagers periode, vil du bruke AVERAGE-funksjonen som følger:
AVERAGE(true range 1, true range 2, ..., true range 14)
Du kan også bruke ATR-funksjonen i Excel, som tar følgende argumenter:
ATR(høy, lav, nær, punktum)
der høy er rekken av høyder, lav er matrisen med lavpunkter , nær er rekken av nærkurser, og periode er antall perioder som ATR skal beregnes over.
Hvordan beregner Python gjennomsnittlig sann rekkevidde?
Python beregner gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR) ved å bruke den sanne rekkeviddeindikatoren. Indikatoren for sann rekkevidde er den største av følgende:
- Forskjellen mellom den høyeste og den laveste i perioden
- Forskjellen mellom den høye og den forrige avslutningen
- Forskjellen mellom den laveste og den forrige close
ATR er da gjennomsnittet av det sanne området over en spesifisert tidsperiode.
Hva er ATR i sin helhet?
ATR står for Average True Range.
ATR er en teknisk indikator som måler markedsvolatilitet. Det beregnes som gjennomsnittet av det sanne området for en gitt periode.
Det sanne området er det høyeste av følgende:
- forskjellen mellom nåværende høye og nåværende laveste
- forskjellen mellom forrige nærme og nåværende høye
- forskjellen mellom forrige nær og gjeldende lave
ATR brukes vanligvis av tradere for å måle risikonivået i en gitt handel. En høyere ATR indikerer et høyere risikonivå.
Hvordan bruker du ATR og Pips?
ATR er Average True Range, som er et mål på volatilitet.
Pips er den minste enheten for prisbevegelse i valutamarkedet.
ATR kan brukes til å sette stop-loss-ordrer og bestemme posisjonsstørrelse.
Pips kan brukes til å beregne fortjeneste og tap.