En syntetisk futureskontrakt er en opsjonshandelsstrategi som kombinerer en lang posisjon i en futureskontrakt med en kort posisjon i en kjøpsopsjon på samme underliggende eiendel. Kjøpsopsjonen gir nedsidebeskyttelse i tilfelle prisen på eiendelen faller, mens futureskontrakten begrenser oppsidepotensialet. Hvordan bruker du kjøpsopsjoner og salgsopsjoner for å opprette en syntetisk shortposisjon på lager? En syntetisk shortposisjon … Les mer
En benstrategi er en opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av opsjonskontrakter for å tjene på et trekk i den underliggende eiendelen. Strategien har fått navnet sitt fra det faktum at den involverer kjøp og salg av opsjoner i forskjellige utløpsmåneder (dvs. å kjøpe en mars-anrop og selge en april-anrop). Det er to hovedtyper legstrategier: … Les mer
En quanto-opsjon er en opsjon der den underliggende eiendelen er denominert i én valuta, men utbetalingen er i en annen valuta. Denne typen opsjoner brukes ofte når en investor ønsker å spekulere i bevegelsen til en eiendel, men ønsker å sikre seg mot valutarisiko. La oss for eksempel si at en investor tror at det … Les mer
