. Hva er en veksling mellom valutaer? En kryssvaluta-swap er en type finansielt derivat som lar to parter utveksle betalinger i valuta. Denne swappen kan brukes til å sikre seg mot valutarisiko eller til å spekulere i valutabevegelser. Hva er de tre forskjellige alternativene? Det er tre forskjellige alternativer: amerikansk, europeisk og asiatisk. Amerikanske opsjoner … Les mer
I finans refererer begrepet «grekere» til de ulike faktorene som påvirker prisen på opsjoner og andre derivater. De vanligste grekerne er Delta (Δ), Gamma (Γ), Theta (Θ) og Vega (V). Delta måler følsomheten til derivatets pris for endringer i den underliggende eiendelens pris. Gamma måler følsomheten til Delta for endringer i prisen på den underliggende … Les mer
En gift put, også kjent som en beskyttende put, er en opsjonsstrategi som innebærer å kjøpe både en salgsopsjon og den underliggende eiendelen. Salgsopsjonen gir nedsidebeskyttelse i tilfelle eiendelsprisen faller, mens den underliggende eiendelen gir potensiale for oppside dersom eiendelsprisen stiger. Nøkkelen til denne strategien er at salgsopsjonen må kjøpes samtidig med den underliggende eiendelen, … Les mer
En obligasjonsopsjon er et finansielt derivat som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en obligasjon til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. Obligasjonsopsjoner brukes av investorer for å sikre seg mot renterisiko, eller for å spekulere i retningen på obligasjonsmarkedet. Den vanligste typen obligasjonsopsjon er kjøpsopsjonen, som … Les mer
En kontantløs konvertering er en strategi for handel med opsjoner eller futures der traderen kjøper eller selger en eiendel og umiddelbart motregner posisjonen med en lik og motsatt transaksjon. Formålet med en kontantløs konvertering er å dra nytte av et midlertidig prisavvik mellom spotprisen og futuresprisen på en eiendel, uten å pådra seg kostnadene ved … Les mer
Den binomiale opsjonsprisingsmodellen er en måte å beregne virkelig verdi av en opsjon ved å bruke en iterativ prosess. Modellen ble først foreslått av amerikanske økonomer Fischer Black og Myron Scholes i 1973. Modellen fungerer ved å beregne forventet verdi av opsjonen ved hvert trinn i et trediagram. Treet starter på gjeldende tidspunkt (t=0) og … Les mer
En obligasjonsmarkedsforeningsswap er en avtale mellom to parter om å bytte periodiske betalinger på en fastrenteobligasjon mot periodiske betalinger på en flytende renteobligasjon. Vilkårene for bytteavtalen er vanligvis avtalt på tidspunktet for handelen, og byttet utføres vanligvis over-the-counter (OTC). BMA er en bransjeforening som representerer interessene til rentemarkedene i USA. BMA gir et forum for … Les mer
En gitterbasert modell er en matematisk modell som sporer prisene på eiendeler over tid, ved hjelp av en gitterstruktur. Denne typen modell brukes ofte i opsjons- og derivathandel, da den kan bidra til å forutsi hvordan prisene vil bevege seg i fremtiden. Den gitterbaserte modellen er basert på antakelsene om at formuesprisene følger en tilfeldig … Les mer
