I internasjonal virksomhet refererer leads og lags til tidsforskjellen mellom når et selskap starter en transaksjon og når transaksjonen endelig er fullført. Denne tidsforskjellen kan skyldes en rekke faktorer, inkludert forskjeller i tidssoner, behovet for å koordinere med flere parter lokalisert i forskjellige land, og tiden som kreves for å fullføre ulike administrative oppgaver. Leads … Les mer
Volatilitetsskjevhet er forskjellen i implisitt volatilitet (IV) mellom out-of-the-money (OTM)-opsjoner. En positiv skjevhet eksisterer når IV av OTM-anrop er høyere enn IV av OTM-anrop, mens en negativ skjevhet eksisterer når IV av OTM-anrop er høyere enn IV av OTM-anrop. Det er noen få grunner til at en positiv skjevhet eksisterer oftere enn en negativ skjevhet. … Les mer
Covered calls er en type investeringsstrategi der du selger kjøpsopsjoner på en eiendel du eier for å generere inntekt. Hvordan velger du aksjer for dekkede samtaler? Når du ønsker å velge aksjer for dekkede samtaler, er det viktig å vurdere noen få nøkkelfaktorer. For det første vil du se etter aksjer som er relativt stabile … Les mer
En plain vanilla swap er en derivatkontrakt der to parter utveksler kontantstrømmer basert på et forhåndsbestemt nominelt beløp. Den vanligste typen plain vanilla swap er en renteswap, der den ene parten betaler en fast rente til den andre parten mens den andre parten betaler en variabel rente, basert på en referanserente som LIBOR. Andre typer … Les mer
. Hva er en veksling mellom valutaer? En kryssvaluta-swap er en type finansielt derivat som lar to parter utveksle betalinger i valuta. Denne swappen kan brukes til å sikre seg mot valutarisiko eller til å spekulere i valutabevegelser. Hva er de tre forskjellige alternativene? Det er tre forskjellige alternativer: amerikansk, europeisk og asiatisk. Amerikanske opsjoner … Les mer
I finans refererer begrepet «grekere» til de ulike faktorene som påvirker prisen på opsjoner og andre derivater. De vanligste grekerne er Delta (Δ), Gamma (Γ), Theta (Θ) og Vega (V). Delta måler følsomheten til derivatets pris for endringer i den underliggende eiendelens pris. Gamma måler følsomheten til Delta for endringer i prisen på den underliggende … Les mer
En gift put, også kjent som en beskyttende put, er en opsjonsstrategi som innebærer å kjøpe både en salgsopsjon og den underliggende eiendelen. Salgsopsjonen gir nedsidebeskyttelse i tilfelle eiendelsprisen faller, mens den underliggende eiendelen gir potensiale for oppside dersom eiendelsprisen stiger. Nøkkelen til denne strategien er at salgsopsjonen må kjøpes samtidig med den underliggende eiendelen, … Les mer
En obligasjonsopsjon er et finansielt derivat som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en obligasjon til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. Obligasjonsopsjoner brukes av investorer for å sikre seg mot renterisiko, eller for å spekulere i retningen på obligasjonsmarkedet. Den vanligste typen obligasjonsopsjon er kjøpsopsjonen, som … Les mer
En kontantløs konvertering er en strategi for handel med opsjoner eller futures der traderen kjøper eller selger en eiendel og umiddelbart motregner posisjonen med en lik og motsatt transaksjon. Formålet med en kontantløs konvertering er å dra nytte av et midlertidig prisavvik mellom spotprisen og futuresprisen på en eiendel, uten å pådra seg kostnadene ved … Les mer
Den binomiale opsjonsprisingsmodellen er en måte å beregne virkelig verdi av en opsjon ved å bruke en iterativ prosess. Modellen ble først foreslått av amerikanske økonomer Fischer Black og Myron Scholes i 1973. Modellen fungerer ved å beregne forventet verdi av opsjonen ved hvert trinn i et trediagram. Treet starter på gjeldende tidspunkt (t=0) og … Les mer
