Zomma er et begrep som brukes i opsjonshandel som refererer til endringen i prisen på en opsjonskontrakt som svar på en endring i den underliggende eiendelens volatilitet. Begrepet brukes for å beskrive forholdet mellom en opsjons pris og den underliggende eiendelens volatilitet. Hva er de beste grekerne for alternativer? Det er fire primære grekere som … Les mer
En horisontal spredning er en opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Innløsningskursen er prisen som opsjonsinnehaveren kan kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til. Utløpsdatoen er datoen da opsjonen utløper og blir verdiløs. Hensikten med en horisontal spredning er å tjene penger på forskjellen i innløsningskursene … Les mer
En naken put er en opsjonshandelsstrategi som involverer salg av salgsopsjoner uten å shorte den underliggende aksjen. Denne strategien er også kjent som en utildekket put. Nakne puts brukes vanligvis til å generere inntekt, ettersom premien mottatt ved å selge salgsopsjonene kan kompensere for eventuelle tap fra den underliggende aksjen som faller i pris. Imidlertid … Les mer
Når du kjøper eller selger en opsjon, blir den potensielle risikoen referert til som pinrisiko. Pin-risiko er risikoen for at prisen på den underliggende eiendelen vil bli «festet» til innløsningskursen til opsjonen ved utløp. Dette kan skje hvis den underliggende eiendelens pris er svært nær innløsningskursen ved utløp. Hvis du er lang en opsjon, er … Les mer
En risikoreversering er en opsjonshandelsstrategi som innebærer kjøp og salg av opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Strategien brukes når traderen tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg opp eller ned, men er usikker på hvilken retning den vil bevege seg. Strategien for reversering av risiko er en måte å … Les mer
En backspread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon og selge en kjøpsopsjon, der begge opsjonene har samme utløpsdato. Opsjonene kjøpes og selges i samme underliggende verdipapir. Formålet med et backspread er å tjene på en nedgang i prisen på det underliggende verdipapiret. Backspreaden er også kjent som en bearish spread. Hvilken opsjonsstrategi … Les mer
SPAN er forkortelse for Standard Portfolio Analysis of Risk. Det er et risikostyringssystem som brukes av CME Globex for å vurdere marginkravene for handelsopsjoner og futureskontrakter. SPAN-marginsystemet ble utviklet av Chicago Mercantile Exchange (CME) i 1988. SPAN-marginsystemet bruker en porteføljetilnærming for å bestemme marginkrav, snarere enn den tradisjonelle metoden med å bruke det høyeste potensielle … Les mer
En omvendt kalenderspredning er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe opsjoner med lengre utløpsdato og selge opsjoner med kortere utløpsdato. Målet med strategien er å tjene på en forskjell i tidsverdien av opsjonene. En måte å tenke på en omvendt kalenderspredning er som en «lang» alternativposisjon. Når du kjøper en opsjon, har du rett, men … Les mer
En kjøpspremie er beløpet som prisen på en kjøpsopsjon overstiger den indre verdien av den underliggende eiendelen. Egenverdien er forskjellen mellom innløsningsprisen og den underliggende eiendelens pris. Premien inkluderer også tidsverdien, som er beløpet som opsjonens pris overstiger dens egenverdi med. Hvordan beregnes samtalepremie? Når du kjøper en kjøpsopsjon, betaler du en premie (prisen på … Les mer
. Put-Call Paritet: Definisjon, Formel, Hvordan det fungerer. Hvorfor holder ikke put-call-paritet for amerikanske opsjoner? Put-call-paritet er et viktig begrep i opsjonshandel som sier at prisen på en salgsopsjon er lik prisen på en kjøpsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato, minus den underliggende eiendelens pris. Put-call-paritet er et grunnleggende prinsipp for opsjonsprising som brukes til … Les mer
