Calmar-forholdet er et risikojustert ytelsesmål som brukes til å evaluere ytelsen til et handelssystem. Den beregnes ved å dele den gjennomsnittlige årlige avkastningen til systemet med standardavviket til avkastningen.
Et høyt Calmar-forhold indikerer at systemet har høy grad av risikojustert ytelse. Et lavt Calmar-forhold indikerer at systemet har lav grad av risikojustert ytelse.
Calmar-forholdet er oppkalt etter skaperen, William F. Calmar.
Hva er Mar ratio?
Begrepet "Mar ratio" brukes for å beskrive forholdet mellom gjeldende pris på en vare og prisen på samme vare på leveringstidspunktet. Mar-forholdet brukes til å hjelpe tradere med å avgjøre om en vare for øyeblikket er under- eller overpriset.
Hvordan beregner du nedtrekksforholdet? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da beregningen av uttaksforholdet vil variere avhengig av individets handelsstrategi og mål. Imidlertid kan et uttaksforhold generelt defineres som prosentandelen av en kontos verdi som har gått tapt i løpet av en periode. For eksempel, hvis en konto mister 10 % av verdien over en periode på to uker, vil kontoens uttaksforhold være 10 %.
Hva er mar-handel? Mar-handel er en type handel som involverer kjøp og salg av et verdipapir eller annen eiendel for å få en fortjeneste fra forskjellen i prisene på de to eiendelene. Denne typen handel gjøres typisk av tradere som spesialiserer seg på kjøp og salg av verdipapirer eller andre eiendeler, og som har en god forståelse av markedsforholdene og trendene. Hva er et dårlig Sortino-forhold? Et dårlig Sortino-forhold er et forhold som er under ønsket nivå. Det ønskede nivået er vanligvis det minste akseptable nivået satt av investoren.
Er lavere Sortino-forhold bra?
Ja, lavere Sortino-forhold er bra.
Sortino-forholdet er et risikojustert ytelsesmål, som er en variasjon av Sharpe-forholdet. Sortino-forholdet straffer bare de avkastningene som faller under en viss terskel, kjent som "Minimum Acceptable Return" (MAR).
Dette gjør Sortino-raten til et mer nøyaktig risikojustert resultatmål enn Sharpe-raten, som straffer all negativ avkastning likt.
Jo lavere Sortino-forholdet er, desto bedre er risikojustert ytelse på investeringen.