Oralia

Volatilitetsskjevhet er forskjellen i implisitt volatilitet (IV) mellom out-of-the-money (OTM)-opsjoner. En positiv skjevhet eksisterer når IV av OTM-anrop er høyere enn IV av OTM-anrop, mens en negativ skjevhet eksisterer når IV av OTM-anrop er høyere enn IV av OTM-anrop. Det er noen få grunner til at en positiv skjevhet eksisterer oftere enn en negativ skjevhet. … Les mer