Hvordan den binomiale opsjonsprismodellen fungerer
Den binomiale opsjonsprisingsmodellen er en måte å beregne virkelig verdi av en opsjon ved å bruke en iterativ prosess. Modellen ble først foreslått av amerikanske økonomer Fischer Black og Myron Scholes i 1973. Modellen fungerer ved å beregne forventet verdi av opsjonen ved hvert trinn i et trediagram. Treet starter på gjeldende tidspunkt (t=0) og … Les mer