Volatilitetsarbitrasje
Volatilitetsarbitrage er en type statistisk arbitrage som implementeres ved å handle en portefølje av opsjoner. Nøkkelideen er å dra nytte av forskjellene i den underforståtte volatiliteten til opsjoner med forskjellige streik og utløpsdatoer. Strategien innebærer å kjøpe opsjoner som er underpriset i forhold til deres implisitte volatilitet og selge opsjoner som er overpriset i forhold … Les mer