Multi-Factor Model
En multifaktormodell er en statistisk modell som beskriver ytelsen til et verdipapir eller aktivaklasse som en funksjon av flere faktorer. Faktorene kan være makroøkonomiske, fundamentale eller tekniske. Modellen brukes vanligvis av hedgefondforvaltere og andre aktive investorer for å generere alfa, eller meravkastning, i forhold til en referanseindeks. Multifaktormodeller er også kjent som eiendelsprisingsmodeller, avkastningsdekomponeringsmodeller eller … Les mer