Kovarians: Formel, definisjon, typer og eksempler Hva er et annet navn for kovarians? Det er ikke noe annet navn for samvariasjon.
Hva er kovariansstruktur?
Kovarians er et statistisk mål på hvordan to variabler endres sammen. I investeringer brukes kovarians for å bestemme hvordan to eiendeler beveger seg i forhold til hverandre. En positiv kovarians betyr at de to eiendelene beveger seg i samme retning, mens en negativ kovarians betyr at de beveger seg i motsatte retninger.
Samvariasjon brukes i porteføljestyring for å hjelpe investorer med å velge en portefølje som er riktig for deres risikotoleranse. For eksempel vil en investor som søker en lavrisikoportefølje sannsynligvis velge en portefølje med lav kovarians.
Hva er formelen for å beregne kovarians?
Det er mange forskjellige måter å beregne kovarians på, men den vanligste formelen er ganske enkelt variansen til X multiplisert med variansen til Y. Denne formelen kan brukes til å beregne kovariansen mellom to aktivaklasser, to individuelle aksjer eller andre to variabler .
Kovarians er et mål på hvordan to variabler beveger seg sammen. En positiv kovarians betyr at de to variablene har en tendens til å bevege seg i samme retning, mens en negativ kovarians betyr at de har en tendens til å bevege seg i motsatte retninger. En kovarians på null betyr at de to variablene ikke er korrelert.
Samvariasjon brukes ofte i porteføljestyring for å hjelpe til med å vurdere risiko. En portefølje med høy grad av kovarians anses å være mer risikabel enn en med lav grad av kovarians.
Hva er typene kovarians?
Det er to typer kovarians: total kovarians og delvis kovarians.
Total kovarians måler i hvilken grad to eiendeler beveger seg i takt med hverandre. Delvis kovarians, derimot, måler i hvilken grad to eiendeler beveger seg i tandem etter å ha tatt hensyn til bevegelsen til andre eiendeler i porteføljen.
Generelt er total kovarians mer nyttig for å måle porteføljerisiko, mens delvis kovarians kan være mer nyttig for å håndtere porteføljeeksponeringer.
Hva er kovariansområdet? Kovariansområdet er settet av alle mulige verdier som kovariansen mellom to tilfeldige variabler kan ta. Kovariansen er et mål på hvordan to tilfeldige variabler varierer sammen. En positiv kovarians betyr at variablene har en tendens til å øke og avta sammen, mens en negativ kovarians betyr at de har en tendens til å bevege seg i motsatte retninger.