Risiko er potensialet for at en uønsket hendelse eller et sett med hendelser kan inntreffe som vil ha innvirkning på måloppnåelsen. Frittstående risiko er risikoen for tap som ikke er forbundet med andre risikoer. Det er den reneste formen for risiko og brukes ofte til å måle risikoen til en portefølje eller verdipapir.
Hva er de 5 risikokomponentene?
De 5 risikokomponentene er:
1. Risikoidentifikasjon
2. Risikoanalyse
3. Risikokontroll
4. Risikoovervåking
5. Risikokommunikasjon
1. Risikoidentifikasjon er prosessen å identifisere risikoer som potensielt kan påvirke en organisasjon. Dette kan gjøres gjennom idédugnad, gjennomgang av tidligere hendelser eller analyse av data.
2. Risikoanalyse er prosessen med å vurdere sannsynligheten og virkningen av risikoer som er identifisert. Dette kan gjøres ved hjelp av kvantitative eller kvalitative metoder.
3. Risikokontroll er prosessen med å implementere tiltak for å redusere eller eliminere identifiserte risikoer. Dette kan innebære endring av prosesser, implementering av ny teknologi eller opplæring av ansatte.
4. Risikoovervåking er prosessen med å spore identifiserte risikoer over tid for å sikre at kontrollene er effektive og for å identifisere nye risikoer etter hvert som de oppstår.
5. Risikokommunikasjon er prosessen med å dele informasjon om risikoer med alle interessenter. Dette inkluderer å dele resultatene av risikoidentifikasjon, analyse og kontrolltiltak.
Hva er risiko og dens typer?
Risiko er potensialet for at noe dårlig kan skje. Det er sjansen eller sannsynligheten for at en uønsket hendelse vil inntreffe.
Det finnes mange forskjellige typer risiko, men de kan generelt kategoriseres i fire hovedtyper:
1. Finansiell risiko
2. Fysisk risiko
3. Helserisiko
4. Sikkerhetsrisiko * *
1. Finansiell risiko er risikoen for å tape penger. Dette kan omfatte risikoen ved å investere i et selskap som går konkurs, eller risikoen for å låne ut penger til noen som ikke kan betale tilbake.
2. Fysisk risiko er risikoen for fysisk skade. Dette kan inkludere risikoen for å være i en ulykke, eller risikoen for å bli angrepet av et vilt dyr.
3. Helserisiko er risikoen for fysisk eller psykisk sykdom. Dette kan inkludere risikoen for å pådra seg en sykdom, eller risikoen for å utvikle en psykisk helsetilstand.
4. Sikkerhetsrisiko er risikoen for skade på seg selv eller andre. Dette kan omfatte risiko for å skli og falle, eller risiko for å bli involvert i en brann.
Hva er hovedtypene av risiko?
Det er fire hovedtyper av risikoer som organisasjoner står overfor: finansiell, operasjonell, strategisk og omdømmemessig.
Finansielle risikoer inkluderer ting som markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Operasjonelle risikoer inkluderer ting som forsyningskjederisiko, IT-risiko og HR-risiko. Strategiske risikoer inkluderer ting som konkurranserisiko og regulatorisk risiko. Omdømmerisiko inkluderer ting som risiko for sosiale medier og risiko for krisehåndtering.
Hvordan måler du porteføljerisiko?
Det er noen forskjellige måter å måle porteføljerisiko på. En populær metode er å bruke value at risk (VaR). VaR måler det potensielle tapet på en investering over en gitt tidsperiode, vanligvis 1 dag. Det beregnes ved å ta en sum av alle potensielle tap fra hver eiendel i porteføljen og deretter dele på antall eiendeler.
En annen vanlig metode er å bruke standardavvik. Standardavvik måler hvor mye en eiendels avkastning varierer fra gjennomsnittet over en gitt tidsperiode. Porteføljerisiko beregnes ved å ta summen av standardavvikene for hver eiendel i porteføljen og deretter dele på antall eiendeler.
Det er også noen få mindre vanlige metoder, som halerisiko og drawdown. Halerisiko måler sannsynligheten for at en eiendels avkastning faller utenfor et visst område. Drawdown måler det maksimale tapet fra topp til bunn over en gitt tidsperiode.
Hva er vårt beste mål for frittstående risiko?
Det er ikke noe enkelt "beste" mål på risiko, da den aktuelle metrikken vil variere avhengig av den spesifikke situasjonen og målet for analysen. Noen vanlige risikomål inkluderer standardavviket for avkastning, maksimalt uttak og Sharpe-forholdet.